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'''ドル・コスト平均法'''（{{Lang-en-short|dollar cost averaging}}、DCA）とは、[[株式]]や[[投資信託]]、[[金投資]]などの[[金融商品]]の投資手法の一つ。定額購入法ともいう。金融商品を購入する場合、一度に購入せず、資金を分割して均等額ずつ定期的に [[Category:投資信託]] …

…g-en-short|separation theorem}}）とは、[[現代ポートフォリオ理論]]において、ある条件の下で、いくつかのある特定の[[投資信託]]を適切な割合で持つことが任意の投資家の最適ポートフォリオとなる定理である。ここで投資信託の数は個別の資産の数より小さくなくてはならない。また、投資信 …

マイケル・ジェンセンは上述の推察に基づき、アルファ値によって[[投資信託]]が均衡リターンから逸脱する利益を計画的に得られているかを実証的に検証した論文を[[1968年]]に発表したが<ref>{{Harvnb|Jensen …

…nch1996}}</ref>ので、その効果を捉えるためのファクターが追加されている。Carhart が1997年に発表した論文では株式を運用する[[投資信託]]のパフォーマンスに持続性があることを4ファクターモデルで説明できることが統計的に示されている<ref name=Carhart1997>{{Harv …

…の無リスク資産に対する超過リターンがどの程度かを表している。よってシャープ・レシオが大きければ大きいほど効率的に投資が行われていることになる。特に[[投資信託]]などのファンドのパフォーマンス評価に用いられる。 …

; [[投資信託]] …

…フォリオの投資比率を特定することなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンス(ポートフォリオの[[リスクプレミアム]])を測定することが出来る。よって[[投資信託]]などのファンドが報告している収益率実績などからそのファンド(のポートフォリオ)のベータを推定することが可能になる。つまりファンドがCAPMから逸脱し …

…てはならないのである。またここでは ''S''_''t'' は株価であるとしたが、実際は株式だけに限らず、[[為替レート]]や[[投資信託]]、[[株価指数]]などの市場性のある投資商品や指標であれば全て上述の議論が成立する。 …

…り厚く付与されたが、やがて限界を迎えた。そこで[[抵当証券|モーゲージを担保とする証券]]化が進められた。[[サブプライムローン]]が典型であり、[[投資信託]]のポートフォリオに混ざってリスクを隠した。 …

20世紀を通じて、アメリカの保険会社は[[投資信託]]の主要な購買層であった。 : 保険料が長期間滞留する事実上の[[投資信託]]。<br /> …

…アムステルダム]]で大量に販売された。担保証券として保有された証券は、レポ債務がデフォルトすると競売にかけられ、イギリスや[[スコットランド]]の[[投資信託]]が買い叩いた1852年、[[N・M・ロスチャイルド&サンズ]]が米国鉄道債に初めて投資した（ペンシルベニア）<ref>ミラ・ウィルキンス 『アメリカ 産業は外国資本によって近代化した。1880年代のイギリスでは[[投資信託]]会社が流行したが、1888年にスコットランドの[[ダンディー (スコットランド)|ダンディー]]で設立されたものは他社の成功モデルとなった（[[:e …

…行われることは少ないが、経営陣の情報開示など、反対派が活動しやすいような制度が整備されている。また、アメリカやイギリスでは、[[年金ファンド]]、[[投資信託]]といった'''[[機関投資家]]'''が、株式市場への影響力を背景に経営の達成度について意見を述べることが増え、コーポレート・ガバナンスの上で果たす …