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'''ボラティリティ'''（{{lang-en-short|[[wikt:volatility|volatility]]}}）とは、[[金融工学]]における[[金融商品]]の価格についての[[幾何ブラウン運動]]モデル{{Efn2|ただし、現実の[[金融資産]]の価格の変化率は、幾何ブラウン運動 * [[金融工学]] …

…ility Models by Sheldon M. Ross, 2007 Section 10.3.2</ref>で、金融市場に関するモデルや、[[金融工学]]における[[オプション取引|オプション]]価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が <math>S_t</math> に対する比と [[Category:金融工学]] …

* [[金融工学]] …

…くりつ、{{lang-en-short|risk-neutral probability}}）とは、[[金融経済学]]や[[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]などにおいて、[[金融資産]]の理論的な価格を決定するために用いられる仮想上の[[確率]]である。[[確率測度]]であることを強調して、'''リスク [[Category:金融工学]] …

…({{lang-en-short|Gaussian copula}}) ともいう。2000年に[[:en:David X. Li]]が発表し、以後[[金融工学]]にて[[Collateralized Debt Obligation|債務担保証券]] (CDO) のリスク評価等に広く使われた。 [[金融工学]]の世界では『悪魔の関数』また『粉飾の関数』と揶揄される。[[債務担保証券|CDO]]（Collateralized Debt Obligation） …

* [[金融工学]] …

*[[金融工学]] …

…のことである。特に[[金融市場]]における[[デリバティブ|派生証券]]の価格付けに関して言及され、[[金融経済学]]、[[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]においては重要な位置を占める理論である。本項では[[金融商品]]に対する無裁定価格理論を取り扱う。 *[[金融工学]] …

…問題の最適解の候補であるにすぎず、さらなる検証が必要である{{Efn|この検証のことを一般に verification と呼ぶ。}}。 この技術は[[金融工学]]において、市場における最適投資戦略を定めるため広く用いられている （例： [[マートンのポートフォリオ問題]])。 * [[金融工学]]、[[数理ファイナンス]]における最適投資選択問題や金融資産の価格付け問題 …

* [[金融工学]] …

* [[金融工学]] …

*[[金融工学]] …

…なインパクトを与えた。その影響は実証ファイナンスという分野に留まらず、ファーマ-フレンチの3ファクターモデルは[[コーポレート・ファイナンス]]、[[金融工学]]、[[会計学]]、[[経営学]]などの金融市場に関連した他の学問分野や実務においても新たなスタンダードモデルの一つとして認識されるようになった<re * [[金融工学]] …

[[Category:金融工学]] …

* [[金融工学]] …

…)|ref=Merton1973}}</ref>。{{誰範囲2|date=2016年2月15日 (月) 13:02 (UTC)|これらの理論は現代[[金融工学]]の先がけとなったとも言われる。}} * [[確率微分方程式]]、[[数理ファイナンス]]、[[金融工学]] …

* [[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]、[[ブラック–ショールズ方程式]]、[[デリバティブ]] …

プレミアムの決定には[[金融工学]]的手法が利用される。それは単に買い手が、両者の[[期待値]]を一致させる価格を支払えばよいのではなく、売り手が引き受けるリスクに対する対価（[[リス *[[金融工学]] …

* [[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]、[[ブラック–ショールズ方程式|ブラック-ショールズ方程式]]、[[デリバティブ]] …