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…[金利平価説]]によると利子率が高い国の通貨が減価するはずであるのに、実際にはその国の通貨が増価する傾向にあるという理論に反する実証的事実のこと。[[ユージン・ファーマ]]の[[1984年]]の論文で最初に提示される<ref name="fama">{{Cite journal|last1=Fama|first1=Eu [[ユージン・ファーマ]]は、1973年から1982年までの4週毎の122のサンプルを用いて以下のような結果を得た<ref name="fama"/>。このように、先物為替レ …

…のようなファクター型資産価格モデルの統計的妥当性を調べるための[[回帰分析]]の手続きである。ファーマ–マクベスの2段階回帰と呼ばれることもある。[[ユージン・ファーマ]]とジェームズ・マクベスが[[1973年]]に発表した論文で用いられた<ref name="FamaMachBeth">{{Harvnb|Fama… |authorlink1 = ユージン・ファーマ …

…ことが後述するような多様な研究によって確認されており、学術と実務の別を問わず主要な資産価格モデルの一つとして認識されている。特に提案者の一人である[[ユージン・ファーマ]]はこの業績も含めた資産価格の実証研究についての貢献により[[2013年]]の[[ノーベル経済学賞]]を受賞している。 |authorlink1 = ユージン・ファーマ …

…ル]]である<ref>{{Harvnb|Fama and French|(1993)|ref = Fama,French1993}}</ref>。[[ユージン・ファーマ]]と{{仮リンク|ケネス・フレンチ|en|Kenneth French}}は当該論文中でファーマ＝フレンチの3ファクターモデルにおける追加ファクター、 |authorlink = ユージン・ファーマ …

…理論の結果は個別の金融資産の[[リスクプレミアム]]がファクターのリスクプレミアムの線形結合で表されるということである。</ref>。この事から、[[ユージン・ファーマ]]は[[異時点間CAPM]](ICAPM)も含めたマルチファクターモデルが事後的にデータに合うファクターを探すための論拠になっていると批判した<ref …

そこで[[ユージン・ファーマ]]と{{仮リンク|ケネス・フレンチ|en|Kenneth French}}は米国株式市場におけるクロスセクション分析を行い、時価総額、簿価時価比率、[ …

[[ユージン・ファーマ]]はHarry Roberts の提言を受けて、[[1970年]]の彼の論文において市場効率性を3つの段階に分別した<ref>{{Harvnb|The |ref = Samuelson1965}}</ref><ref name="#2"/>。短期的な価格の予測可能性について[[ユージン・ファーマ]]は[[1960年代]]に行った一連の研究<ref>{{Citation …

|authorlink = ユージン・ファーマ …

…する方がふさわしいということで掲載拒否となってしまった。その後、しばらく論文を学術雑誌に発表できずにいたが、シカゴ大学の[[マートン・ミラー]]と[[ユージン・ファーマ]]の目に留まり、彼らのアドバイスを受けて修正された論文が[[1973年]]にJournal of Political Economyで投稿を受理され発 …

* [[ユージン・ファーマ|ユージン・F・ファマ]]らは、[[静的契約理論]]を[[動的契約理論]]に拡張し、長期契約にプリンシパル・コミットメントと代理人のレピュテーション効果 …