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- [[Category:数理ファイナンス]] …2キロバイト (99 語) - 2023年12月7日 (木) 11:32
- '''ホー・リー・モデル'''（英：Ho-Lee model）とは、[[数理ファイナンス]]において短期[[利子率]]の時間的変動を記述する無裁定期間構造モデルの一つである。 [[Category:数理ファイナンス]] …2キロバイト (60 語) - 2018年9月30日 (日) 15:27
- * [[数理ファイナンス]] [[Category:数理ファイナンス]] …2キロバイト (153 語) - 2016年1月27日 (水) 13:25
- …ロス・モデル'''（{{lang-en-short|Cox-Ingersoll-Ross model}}）あるいは '''CIR モデル'''は、[[数理ファイナンス]]において[[利子率]]の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。 * [[数理ファイナンス]] …4キロバイト (161 語) - 2023年3月25日 (土) 21:31
- '''ブラック–カラシンスキー・モデル'''（{{lang-en-short|Black–Karasinski model}}）とは、[[数理ファイナンス]]における[[利子率]]の{{仮リンク|期間構造|en|term structure}}を表す数理モデルである<ref>[[ショートレートモデル]]を [[Category:数理ファイナンス]] …4キロバイト (151 語) - 2016年1月31日 (日) 15:32
- [[数理ファイナンス]]において、[[オプション取引|オプション]]などの[[デリバティブ]]や[[有価証券]]を評価するのに使われるモデルである。原資産となる有価証券の[ [[Category:数理ファイナンス]] …5キロバイト (297 語) - 2024年5月28日 (火) 18:42
- * [[数理ファイナンス]] [[Category:数理ファイナンス]] …5キロバイト (220 語) - 2025年3月16日 (日) 12:10
- '''バシチェック・モデル'''（{{Lang-en-short|Vasicek model}}）とは、[[数理ファイナンス]]において[[利子率]]の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う[[単因子モデル]]の一つであり、利子率の変動を[[リスク#経済 * [[数理ファイナンス]] …6キロバイト (217 語) - 2023年3月25日 (土) 21:32
- …'''（リスクちゅうりつかくりつ、{{lang-en-short|risk-neutral probability}}）とは、[[金融経済学]]や[[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]などにおいて、[[金融資産]]の理論的な価格を決定するために用いられる仮想上の[[確率]]である。[[確率測度]]であることを強調 [[Category:数理ファイナンス]] …6キロバイト (411 語) - 2024年2月22日 (木) 07:10
- [[Category:数理ファイナンス]] …2キロバイト (110 語) - 2019年12月1日 (日) 22:52
- [[Category:数理ファイナンス|けんさいかち]] …2キロバイト (128 語) - 2022年9月21日 (水) 14:10
- '''フォワード測度'''（フォワードそくど、{{lang-en-short|forward measure}}）とは、[[数理ファイナンス]]において、[[リスク中立測度]]と[[絶対連続]]である価格付けの測度である。しかし、{{仮リンク|ニュメレール|en|numeraire}}として [[Category:数理ファイナンス]] …5キロバイト (392 語) - 2020年5月9日 (土) 05:29
- * [[数理ファイナンス]] …3キロバイト (223 語) - 2021年3月18日 (木) 23:19
- マリアヴァン解析では、 [[確率変数]]による[[部分積分]]が可能である 。この操作は、 [[デリバティブ]]の感応度を計算するのに[[数理ファイナンス|数学ファイナンス]]で用いられる。 マリアヴァン解析は、例えば[[Stochastic control|確率的フィルタリング]]において用途を有する。 [[Category:数理ファイナンス]] …7キロバイト (523 語) - 2022年10月30日 (日) 22:17
- [[数理ファイナンス]]において、'''ハル・ホワイト・モデル'''（{{Lang-en-short|Hull-White model}}）とは、将来の[[利子|利子率]] *[[数理ファイナンス]] …9キロバイト (516 語) - 2023年3月25日 (土) 21:32
- [[Category:数理ファイナンス]] …3キロバイト (191 語) - 2017年11月13日 (月) 02:25
- * [[数理ファイナンス]] [[Category:数理ファイナンス]] …8キロバイト (700 語) - 2020年1月26日 (日) 15:12
- リスクの市場価格とはリスクプレミアムを[[ボラティリティ]]で除したものである。特に[[数理ファイナンス]]の文脈で言及される。 * [[数理ファイナンス]] …12キロバイト (455 語) - 2022年6月17日 (金) 05:28
- [[Category:数理ファイナンス]] …12キロバイト (543 語) - 2024年11月23日 (土) 01:43
- …[[価格]]付けを行う理論のことである。特に[[金融市場]]における[[デリバティブ|派生証券]]の価格付けに関して言及され、[[金融経済学]]、[[数理ファイナンス]]、[[金融工学]]においては重要な位置を占める理論である。本項では[[金融商品]]に対する無裁定価格理論を取り扱う。 *[[数理ファイナンス]] …15キロバイト (392 語) - 2024年2月22日 (木) 07:12